さいきん引越しをしたのですが、その際にちょっとWEBで調べたら古い情報が多かったのでまとめておきます。
まずはjugemでエクスポート
これはかんたん。jugemの管理画面からエクスポートすればいいだけですね。ただjugemの仕様上まとめて一括エクスポートができないので100件ずつエクスポートする必要があります。
これで記事データ自体のエクスポートは完了。厄介なのが画像のエクスポートなんですが、これはjugemに用意されていないので、じぶんでダウンロードする必要があります。
jugemから楽に画像をダウンロードする。
自分はChromeを使っているので、Chromeの拡張機能であるChronoダウンロードマネージャーという拡張機能を使いました。FirefoxユーザーにもDownloadThemAllという便利なエクステンションがあるらしいですが、ChromeユーザーにはChronoダウンロードマネージャーをお勧めします。

Chronoスニファというウィンドウが出てくるのでダウンロードしたい画像を選択して「すべてスタート」ボタンを押下する。リストの下にある「jpg」などのチェックボックスにチェックを入れるとその種類のファイルはできるので便利。
また、jugemは1画面に16件までしかを表示してくれないので、画像が多い人はこれを各画面ごとに繰り返すがありますが、これはどうしようもなさそうです。
jugemでエクスポートした記事データをMovableType形式に変換する
実は最初にエクスポートした記事のデータ、そのままではWordpressにアップロードできないのです。Wordpressがデフォルトで持っているインポート機能ではMovableType形式なら読み込めるので、この変換作業が必要になります。がこれをやってくれる便利なサイトがあるんです。
http://hmgx.net/jugem2mt/index.html
このサイトで変換が終わったら、変換後のファイルの中に書かれている画像パスを jugem.jp から 新しいワードプレスの画像アップロードフォルダに書き換えます。が、これはテキストエディタなどで一括置換すればそれほどたいへんな作業ではないでしょう。
WordPressへ画像と記事をアップロード
画像のアップロードは普通通りアップロードすればOK。記事のアップロードは以下の要領で。
一番最初に使う時は「インポーターの実行」というリンクではなく「今すぐインストール」というリンクが表示されていると思うので迷うことなくインストールしましょう。
これでおしまい。お疲れさまでした。